Компания SAS представила специализированное решение для прогнозирования потерь SAS Expected Credit Loss.
Новый стандарт МСФО (IFRS) 9, который полностью заменит более ранний норматив с 1 января 2018 года, предъявляет повышенные требования к качеству данных и прогнозных моделей и предполагает тесное взаимодействие между подразделениями финансов и рисков, поскольку сочетает в себе и компонент отчетности, и компонент управления рисками.
«Банки, которые используют наш кредитный скоринг, смогут плавно перейти к МСФО 9 с помощью SAS Expected Credit Loss. Это схожие инструменты, они легко интегрируются, а накопленная экспертиза и опыт работы с SAS позволят быстро освоить новое решение», — заявил Рензо Траверсини, директор центра компетенции SAS по управлению рисками в регионе EMEA/AP, представляя новое решение компании для прогнозирования ожидаемых потерь.
Соблюдать все требования МСФО 9 будет не так просто. Ключевое изменение связано с переходом от учета понесенных потерь на оценку ожидаемых потерь, при этом МСФО 9 не определяет конкретные методы расчета этого показателя, оставляя их на усмотрение каждой конкретной организации. На первый план выходят прогнозная информация и анализ рисков для отдельных финансовых инструментов.
«Внедрение нового стандарта дает банкам прекрасный повод, чтобы оценить внутренние резервы и отладить внутри многие процессы, – считает Мартим Роша, директор по бизнес-решениям центра компетенции SAS по управлению рисками в регионе EMEA. – Переход на МСФО 9 может стать катализатором в процессе интеграции рисков и финансов. Единое хранилище данных и общее рабочее пространство для работы с моделями снижает расходы на управление многочисленными платформами и способствует укреплению системы аудита».
